Modellinventar

Das Modellinventar ist das Fundament des Modellrisikomanagements: Ein Modell, das nicht im Inventar steht, wird weder validiert noch überwacht noch berichtet. Die PRA erwartet ein institutsweites Inventar aller Modelle in Nutzung, in Entwicklung oder ausser Betrieb. Es hält Zweck und vorgesehene Verwendung, Annahmen und Grenzen, Validierungsbefunde sowie Governance-Angaben wie Verantwortliche und Datum der letzten und nächsten Validierung fest.

Für die Geschäftsleitung ist das Inventar die einzige verlässliche Antwort auf drei Fragen: auf wie viele Modelle sich die Bank stützt, welche davon am wichtigsten sind und wo offene Findings bestehen. Die FINMA erwartet in ihrer Aufsichtsmitteilung 08/2024 von Instituten mit vielen oder wesentlichen Anwendungen ein zentral geführtes Inventar mit Risikoklassifizierung. Sie hält fest, dass die Vollständigkeit eine Herausforderung war, weil KI im ganzen Institut eingesetzt wird.

Typische Lücken sind nie erfasste Tabellenkalkulations- und Vendor-Modelle, generative KI-Werkzeuge ausserhalb formeller Projekte und Inventare, die je Geschäftsbereich ohne konsolidierte Sicht geführt werden. Ein Inventar verliert zudem an Wert, wenn es nur statische Beschreibungen enthält, aber keine Abhängigkeiten zwischen Modellen.

In der Praxis

1. 01
   Legt klare Aufnahmekriterien fest und lässt die Geschäftsbereiche periodisch bestätigen, dass alle ihre Modelle erfasst sind.
2. 02
   Hält je Modell Eigner, Nutzer, Zweck, Tier, Validierungsdaten, offene Findings und bekannte Grenzen fest.
3. 03
   Erfasst die Abhängigkeiten zwischen Modellen und den Daten, die sie speisen.
4. 04
   Schliesst Vendor-Modelle, End-User-Computing-Werkzeuge mit Schätzlogik und KI-Anwendungen ein.
5. 05
   Verwendet stabile Modell-IDs, die nie geändert werden, damit Findings und Berichte über die Zeit nachvollziehbar bleiben.

Quellen

• PRA Supervisory Statement SS1/23, Model risk management principles for banks (updated April 2026) →
• FINMA Guidance 08/2024, Governance and risk management when using artificial intelligence, 18 December 2024 →